Value at risk

Value at risk (w skrócie VaR) - wartość zagrożona, miara o jaką wartość rynkowa aktywu lub portfela aktywów może się zmniejszyć przy określonych założeniach, w ustalonym czasie i z zadanym prawdopodobieństwem.Prościej: różnica pomiędzy wartością obecną a kwantylem wyznaczonym dla rozkładu wartości.
W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...

Definition Risikomålet Value-at-Risk, eller VaR, anvendes oftest af finansielle virksomheder til opgørelse af markedsrisici. VaR er et udtryk for, hvor meget værdien af et aktiv eller en portefølje af aktiver vil falde over en given periode med en given sandsynlighed (konfidens niveau) under normale markedsbetingelser. I tilfælde af f.eks. krig eller terrorangreb ophører normale markedsbetingelser, og VaR-målet er ikke længere brugbart.
Se mere på Wikipedia.org...