Unsystematisches Risiko

Als Unsystematisches Risiko wird im Zusammenhang mit auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauenden finanzwissenschaftlichen Theorien der Teil des Risikos bezeichnet, der durch eine bessere Diversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann.Zum unsystematischen Risiko gehören Managementfehler, wie z. B. falsche Produktpolitik oder zu hohe Kosten.Innerhalb einer Branche gleichen sich einige Risikokomponenten aus, und durch branchenübergreifende Diversifikation kann das unsystematische Risiko fast komplett eliminiert werden.
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Teil des Aktienrisikos. Der Begriff beschreibt das marktimanente, nicht diversifizierbare Risiko, d. h. die Unsicherheit darüber beispielsweise, ob der Deutsche Aktienmarkt steigt oder fällt (systematisches Risiko). Unsystematisches und systematisches Risiko zusammengenommen bildet das Gesamt-Risiko eines Anlegers, wobei das systematische Risiko durch Anwendung moderner Portfolio-Management-Methoden innerhalb eines Portfolios reduziert werden kann.

Unsystematic risk