Modello lineare autoregressivo

In statistica si definisce modello lineare autoregressivo di ordine p, indicato con AR(p), la seguente relazione: = + +...+ + in cui i parametri , , .., costituiscono i coefficienti della regressione lineare della variabile casuale  rispetto ai suoi stessi valori passati, è il processo di white noise  per cui il termine di errore.In generale, lavorando con processi AR(p), risulta conveniente utilizzare l’operatore backshift B, denominato anche lag operator, che semplifica notevolmente determinate relazioni. Tale operatore si definisce come segue:
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