KALMAN-FILTER

Das Kalman-Filter ist ein stochastischer Zustandsschätzer für dynamische Systeme. Es wurde 1960 von Rudolf Kálmán erstmals für zeitdiskrete, lineare Systeme entwickelt und wird dafür verwendet, Zustände oder Parameter des Systems aufgrund von teils redundanten Messungen, die von Rauschen überlagert sind, zu schätzen. Dabei wird der mittlere quadratische Fehler minimiert.
Mehr unter Wikipedia.org...

Het Kalman-filter is een rekenmethode waarmee reeksen van meet- of andere gegevens van willekeurige verstoringen (ruis) kunnen worden ontdaan. De rekenmethode is in 1960 ontwikkeld door Rudolf Emil Kalman en wordt sindsdien op vele manieren toegepast. De werking is te vergelijken met de kleinste-kwadratenmethode die gebruikt wordt om de beste lijn door een aantal punten te vinden, met als bijkomend groot voordeel dat niet alle waardes vooraf bekend hoeven te zijn. Het Kalman-filter is daarom bijzonder geschikt om in "real-time" toegepast te worden, waarbij de uitkomst steeds de "best passende" benadering is.
Zie meer op Wikipedia.org...

KALMAN FİLTRESİ